Использование Д-канального вейвлет-разложения для анализа экономических данных
Abstract
В данной работе показаны возможности N- кратномасштабного вейвлет-анализа для изучения временных рядов, возникающих в экономике. В качестве примера рассмотрены 15-минутные данные об объемах продаж акций компании Лукойл на ММВБ за 2006 год. Найдено вейвлет-разложение временного ряда объемов продаж сначала с коэффициентом N=4, затем – с коэффициентом N=8 и, наконец, с коэффициентом N-5. Разделение сигнала на серию высокочастотных компонент позволяет выделить основные периоды колебаний объемов продаж, что невозможно при обычном спектральном анализе. Предложенные методы применимы и для анализа цен акций.
References
1. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. М; Ижевск: РХД, 2001. 494 с.
2. Смоленцев Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК Пресс, 2005. 303 с.
3. Подкур П Н. О некоторых типах вейвлетов с параметром масштабирования 3 // Вестник КемГУ. - Вып. 3(27). - 2006. - С. 21 - 25.
4. Smolentsev N. К., Podkur P. N. Construction of some types wavelets with coefficient of scaling N // Internet Archive Python library 0.3.2. Режим доступа: https://archive.org/details/arxiv-math0612573.
Review
For citations:
. SibScript. 2007;(2):29-35. (In Russ.)
Views:
200
Email this article 