В данной работе показаны возможности N- кратномасштабного вейвлет-анализа для изучения временных рядов, возникающих в экономике. В качестве примера рассмотрены 15-минутные данные об объемах продаж акций компании Лукойл на ММВБ за 2006 год. Найдено вейвлет-разложение временного ряда объемов продаж сначала с коэффициентом N=4, затем – с коэффициентом N=8 и, наконец, с коэффициентом N-5. Разделение сигнала на серию высокочастотных компонент позволяет выделить основные периоды колебаний объемов продаж, что невозможно при обычном спектральном анализе. Предложенные методы применимы и для анализа цен акций.